最近システムトレードの結果について書いてこなかったのですが
成績はまあまあでした。
例えばGBPJPY
これだけ荒れていた相場ですが、この3週間の成績は悪くありません。
他の通貨との組み合わせにおいても同様です。
私の作ったシステムトレード3ペアは、過去の成績をみていくと数年間で200円を超える成績を叩き出しています。
しかし、最大ドローダウンを調べてみると、とても使えないシステムであることがわかりました。
ドローダウンが18円でした。
収益曲線が右肩上がりだったので、いけるかなと思っていたのですが
MDDをだしてボツにしました。
残念です。
改めて、新しいシステムを調べていきたいと思います。
しかし、システムを作るのにも時間がかかるので、良いシステムがあれば購入してしまうのも良いと思います。
また、先日ペアトレードについて書きました。
EURJPY 買い
CHFJPY 売り
8/8含み損が大幅に減ったのですが
8/9の急落でここ最近ではもっとも大きい含み損となりました。
さらに、第2弾 ステップのサインが8/10朝にでました。
このステップについては既に含み益です。
他にもペアトレはいろいろと仕込んでいますが、全部書くのは大変なので、最も安定性のあるこのペアについて記事にしました。
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- 2007/08/12(日) 21:39:27|
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