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為替 FX の本質

為替で成功をめざします。 スキャル・鞘取り・シストレで利益を目指します。

システムトレードの検証 4

FXの特徴は、スワップがあることです。
だから、これを上手に活用すべきです。
つまり、買いのポジションのみでシステムを組むことが適当だと思います。
スワップの少ない通貨であれば売り 買い でシステム組めますが
現状のクロス円では買いのみが良いと思います。
売りスワップが溜まるのは結構ストレスになります。

商品先物、日経225でシステムトレードしている方も多いと思いますが

商品、225 →  売り、買いのシステム
為替    →   買いのシステム

これが適していると思います。



ドル円の検証していて、スワップ込みで65円を超えるものは1つしかできませんでした。
7年半で65円なので、許容範囲かと。
年30円を目標としてシステム組もうと思っていたので7年半だと225円です。
だから、65円のシステム3~4でドローダウン少なければOKかと。


しかし、どうパラメータいじってみても1システムしかできないので
仕方なく他の通貨でやってみました。

そしたら、ユーロ円で良さそうなのができてしまったのです。
そして、パラメータいじっていると、65円くらいなら意外とできるものです。


そして、ここでふと思ったこと
同じパラメータ使っていてもドル円とユーロ円では成績が違う
では、より相関の強いユーロ円とポンド円ならどうだろう?

ユーロで成績の良かったシステムにそのままポンドの4本値を入れてみました。
すると、自分でも驚きでしたが100円を超え、かつ右肩上がりのとてもきれいな収益曲線になりました。
このように、同じロジックで通貨を替えても機能することがあります。
一方、機能しない場合もあるし、よくわかりません。

結果がすべてなので、良いものを手に入れてしまいました。
今週、私のポンドシステムは「売買なし」というサインでした。
こちらのシステムでは「買い」でした。
おお、すごいと思ってみてみたら、先週までで2007年は12円は勝っており
今週の利益を足すとなかなかです。

しかし、問題は、
これもまたポンドなのです。
なぜかポンドが作りやすい。
ペアトレもある程度のスワップを期待するので、どうしてもポンド関連が
多い。
だから、他の通貨を加えたいと思って、ドル円と考えたのですが
またまたポンドになってしまいました。

ドル円のシステムは
ワンミニッツドル円とSSSドル円に期待していますが
これ以上ポンドはいらないというのが現状です。

誰か、オセアニア通貨とかで商材だす人はいないんでしょうか。
良い商材なら買います。



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  1. 2007/06/23(土) 19:25:59|
  2. 取引手法
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:2
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コメント

そうなんです。
私の現在のデイリーシステムも、元はまったく同じでドル円とポンド円では単純に必要証拠金とか値段とかが倍なのに収益はポンド円のほうがドル円×2倍より全然いいのですよ。
それとシステムに別の通貨をあてはめるとまったくだめというのもありますね。

ドルスイスは割安だし、スワップもなかなかいいし、ポンド円との相関も逆相関でいいなと思っているのですが全然作れないんです。
  1. 2007/06/23(土) 23:38:38 |
  2. URL |
  3. あみん #-
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  1. 2007/06/23(土) 23:40:38 |
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