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為替 FX の本質

為替で成功をめざします。 スキャル・鞘取り・シストレで利益を目指します。

システムトレードの検証 3

今日は、国会の会期が延長されました。
それによって、参議院選挙も1週間ずれます。

会期の延長には様々思惑あるようですが、
とにかく強行採決だけはやめてほしいです。
延期したなら、しっかりと議論してほしいです。
一国民として思います。

参議院選挙は、必ず自分の意思を投じましょう。
投票率100%になってほしいものです。



ちょっと、為替ネタからはずれてしまいました。
システムトレード検証 3 です。

もともとドル円のシステムを作ることを目的として、検証していきました。
検証前は、1年に10円くらいとれるシステムなら簡単に作れるのではないの
と思っていました。
しかし、実際には5円~6円程度がせいぜいです。

ただし、1つだけ7年半で50円 スワップ込みで65円を超えるものができました。(スワップは、1日あたり100円で計算)

このシステムは使うか検討してます。


システムを作っていて思ったことは、
仮に5円の成績でもドローダウンが1円のようなものであれば、
6システムで30円  ドローダウン5円
になるのでこれなら使えるかなということです。
しかしながら、こんなシステムとても見つけることができません。
私の能力不足です。

それから、FXではスワップがあるので、これを入れて計算するか否かでずいぶん成績が変わります。
上記のドル円の検証では15円も差がでています。
スワップを100円に統一していますが、実際にはこれでは再現性に欠けており、信憑性が低いことについては考慮は必要です。
スワップなしで50円、これが信頼おける成績です。

スワップをどう捉えるかによって、システム作りが変わってきます。
たとえば
買いで5円 売りで5円 合計10円のシステムでは
売り分は、マイナススワップによって利益がかなり少なくなります。
もちろん、買いのときはプラススワップなので、長い目で見れば「売り」と「買い」のスワップが相殺されるので、スワップについては考慮しなくて良い、結局10円のシステムと考えることもできます。

したがって、この点について「買い」のみのシステムにするのか「売り買い」にするか決めないといけません。



いろいろドル円についてやってみたのですが私にはドル円の法則性がわかりませんでした。
だから、「ワンミニッツ ドル円」購入することにしましたし
「SSSドル円」についてもかなり期待してます。
たぶん良さそうなら両方とも買うでしょう。

どちらも手に入れてないので、なんとも言い難いのですが
この2つのシステムが有効であれば、とりあえずこれだけで
システムを稼動するのもありかなと思ってしまいます。


ドル円ではあまりにも成績良くなかったので、諦めて他通貨でもいろいろとやってみたのですが、なぜかそちらの方が成績が良かったです。
その辺りは、また次回記事にします。

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  1. 2007/06/22(金) 00:06:33|
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